Sharpe ratio (Sharpe-Quotient)

Die Shar­pe-Ratio, benannt nach ihrem Schöp­fer, Wil­liam F. Shar­pe, ist eine Finanz­kenn­zahl, die ver­wen­det wird, um die risi­ko­ad­jus­tier­te Per­for­mance einer Anla­ge, wie einer Krypto­währung oder einer Han­dels­stra­te­gie, zu bewer­ten. Die Shar­pe-Ratio wird berech­net, indem die Über­schuss­ren­di­te der Anla­ge (die Ren­di­te über dem risi­ko­frei­en Zins­satz) durch die Stan­dard­ab­wei­chung der Anla­ge geteilt wird, die als Maß für ihre Vola­ti­li­tät dient. Eine höhe­re Shar­pe-Ratio zeigt ein attrak­ti­ve­res Risi­ko-Ertrags-Pro­fil der Anla­ge an.

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